Презентация на тему "Вероятностная оценка риска"

Содержание

• 
  Слайд 1

  Вероятностная оценка риска

• 
  Слайд 2

  Факторы риска:

  Событие, связанное с риском; Вероятность риска; Сумма, подвергаемая риску.

• 
  Слайд 3

  Методы определения вероятности:

  Объективный метод Субъективный метод

• 
  Слайд 4

  Объективный метод

  Основан на вычислении частоты, с которой происходят некоторые события: f (A) =n (A) /n, где f- частота возникновения некоторого уровня потерь; n (A) - число случаев наступления этого уровня потерь; n - общее число случаев в статистической выборке

• 
  Слайд 5

  Субъективная вероятность

  Основана на суждении или личном опыте оценивающего, а не на частоте, с которой подобный результат был получен в аналогичных условиях. Вероятность, равная нулю, означает невозможность наступления конкретного события; Вероятность, равная единице, - непременное наступление события; Сумма вероятностей всех возможных вариантов равна единице.

• 
  Слайд 6
  

  Альтернатива - это последовательность действий, направленных на решение некоторой проблемы (P) Состояние среды - ситуация, на которую лицо, принимающее решение, не может оказывать влияние(W). Исходы (возможные события) возникают в случае, когда альтернатива реализуется в определенном состоянии среды. Это некая количественная оценка, показывающая последствия определенной альтернативы при определенном состоянии среды(X). (P,W,X) – случайная величина.

• 
  Слайд 7

  Модели принятия решений:

  Принятие решений в условиях определенности ; Принятие решений в условиях риска ; Принятие решения в условиях неопределенности .

• 
  Слайд 8
  

  Критерий MAXIMAX (критерий оптимизма) - определяет альтернативу, которая максимизирует максимальный результат для каждой альтернативы. Критерий MAXIMIN (критерий пессимизма) - определяет альтернативу, которая максимизирует минимальный результат для каждой альтернативы. Критерий БЕЗРАЗЛИЧИЯ - выявляет альтернативу с максимальным средним результатом.

• 
  Слайд 9

  Стандартные характеристики риска:

  Математическое ожидание М= ∑xj*pj, где xj - результат (событие или исход, например величина дохода); pj - вероятность получения результата xj. Дисперсия σ2 = D = М(x2) – (M[x])2 Коэффициент вариации  V=σ/M Коэффициент корреляции R (x1, x2) =Cov (x1, x2) /σx1σx2, RО[-1; +1], гдеCov (x1, x2) =M[ (x1-Mx1) (x2-Mx2) ]